流動性溢價理論的假設(shè)是什么

流動性溢價理論的假設(shè)

1、投資者：投資者對不同期限債券有(軟)偏好，偏好于短期債券。

2、債券：不同期限債券可以相互替代，但并非完全替代品。

3、市場：資金在不同市場之間可以流動;資金更偏好短期，只有長期市場的收益率足夠高(溢價)，才接受長期。

流動性溢價理論計算公式

長期利率=期限內(nèi)預(yù)期短期利率的平均值+流動性溢價率

流動性溢價體現(xiàn)在利率上，其實是缺乏流動性的補(bǔ)償，期限越長，流動性越缺乏，溢價越高。

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流動性溢價理論的基本觀點

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